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發表于:2022-01-03 10:34:35 分類:注冊會計師培訓

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注冊會計師《財務成本管理》章節精選：第九章(8)

三、布萊克一斯科爾斯期權定價模型

(一)布萊克―斯科爾斯模型的假設

1、在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，也不做其他分配;

2、股票或期權的買賣沒有交易成本;

3、短期的無風險利率是已知的，并且在期權壽命期內保持不變;

4、任何證券購買者能以短期的無風險利率借得任何數量的資金;

5、允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金;

6、看漲期權只能在到期日執行;

7、所有證券交易都是連續發生的，股票價格隨機游走。

(二)布萊克―斯科爾斯模型

布萊克―斯科爾斯模型包括三個公式：

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